Volatilita je co? Možnost Volatilita

Anonim

Stát se úspěšným obchodníkem není snadné, a proto je pro získání stabilního příjmu z měnových spekulací zapotřebí více než jednoho roku zkušeností. Zvládnutí finančních trhů se zavádí do makroekonomie, studuje technickou analýzu a pracuje na sobě. Nejdůležitější však je vytvořit obchodní strategii, která nebude fungovat na 100%, pokud obchodník neví, jak analyzovat a používat volatilitu.

Co je to volatilita?

Zvládnutí obchodování, hledáte odpovědi na mnoho otázek, mezi nimiž je nutně základní: "Volatilita je co?" Určuje počet bodů, které cena pro určitý čas prošla. Například pro den může kotace EUR / USD vzrůst nebo klesnout o 80-100 bodů - to je velikost její volatility. Být na trhu, jeden by neměl být překvapen těmito pohyby: změna tohoto měnového páru o 140 bodů je změna ceny eura vůči dolaru pouze o 1%.

Výkyv analyzovaného finančního nástroje je volatilita, jejíž definice je důležitá pro úspěšné obchodování. Pokud je tento ukazatel vysoký, obchodník musí pochopit, že pravděpodobnost zisku se zvyšuje v souladu s rizikem. Opačná situace je, když je graf na ploše a volatilita je pouze 5-15 bodů. V takových podmínkách je pohodlná práce s odstraňovači. Se střední a vysokou volatilitou je vhodné nakreslit trendové linie a předvídat pohyb cen finančních nástrojů.

Image

Co ovlivňuje volatilitu?

Změny volatility ceny z několika důvodů:

  • Aktivní účastníci trhu. K prudkému kolísání cen dochází, když kupující a prodávající soutěží o dohodu. Tudíž vzniká vzestupný nebo sestupný trend v závislosti na tom, kdo v tomto boji vyhraje.
  • Výstup makroekonomických statistik. Ekonomický kalendář obsahuje nejdůležitější ekonomické události všech vyspělých zemí: výstup údajů o produkci, trhu práce a změnách úrokových sazeb. Rozdíl mezi reálnými ukazateli a prognózou způsobuje silnou reakci obchodníků, což odůvodňuje zvyšující se volatilitu.
  • Obchodní relace. Většina obchodů je realizována v první polovině dne, kdy je burza v Londýně otevřená - během tohoto období je pozorována maximální volatilita většiny finančních nástrojů. V obchodním zasedání USA jsou obchodníci méně aktivní, pokud neexistují žádné makroekonomické zprávy. Během asijských a tichomořských zasedání se zvyšuje volatilita na měnových párech, ve kterých jsou přítomny japonský jen, australský a novozélandský dolar.
  • Obecný stav ekonomiky. Všechny země vzájemně spolupracují, což vede k jejich vzájemnému ovlivňování. Například investováním do australského dolaru je třeba mít na paměti, že je velmi citlivý na negativní změny v čínské ekonomice, protože tyto dvě země jsou blízkými partnery. Sucho může vést k pádu novozélandského dolaru, protože ekonomika tohoto státu je založena na prodeji zemědělských produktů. Tak, volatilita měny je určena základními metodami, které zahrnují všechno: výsledky jednání hlav států, zápisy ze zasedání centrálních bank, krize v každém průmyslu, přírodní katastrofy, a tak dále.

Vlastnosti těkavosti

Image

Pro vybudování úspěšné obchodní strategie stojí za to prozkoumat koncept „volatility“ podrobně. Co to je, jaké charakteristické rysy má. Zaprvé je v něm obsažena konstanta - nejčastěji se volatilita nemění v dlouhém období, dokud nenastane skutečně významná ekonomická událost. Analyzujeme-li kalendář odchozích statistik, můžeme předpokládat, že cenové výkyvy páru EUR / USD nezmění svůj rozsah až do vydání mzdových listů Nonfarm.

Za druhé, volatilita je cyklická - prudké výkyvy jsou nahrazeny nevýznamnými cenovými změnami, po kterých opět dochází k prudkým skokům v důsledku určitých základních faktorů. Zatřetí, volatilita opce nebo měnového páru bývá často průměrná. Pokud je například typické, že pár USD / JPY projde 80 bodů za den, vrátí se k této hodnotě pokaždé po dosažení nových extrémů.

Hodnota volatility

Image

Pochopení volatility je to, co a jak jej použít ve svém obchodování, obchodník může zvýšit své šance na dosažení zisku, protože bude při výběru vstupního bodu na trh opatrnější. Volatilita pomáhá vypočítat úroveň rizika plánované transakce, protože je nutné vidět přibližné hranice aktuálního pohybu cen. To dává jasnou představu o tom, kde by měl ochranný příkaz stát a kde bude pozice uzavřena se ziskem.

Obchodník by si měl být vědom toho, že nejvíce volatilní finanční nástroje poskytují více příležitostí k vydělávání peněz, avšak rizika v takových transakcích se významně zvyšují. Pro začátečníky je lepší zvolit „klidné“ měnové páry, abyste se naučili, jak analyzovat změny volatility, odfiltrovat trhový šum a falešné signály, po kterých už můžete svou obchodní taktiku učinit agresivnější.

Jak samostatně vypočítat volatilitu

Výpočet volatility je velmi jednoduchý, vezměte v úvahu příklad. Intraday obchodník by měl vědět, kolik pips cena může projít hodinu a den. K tomu je třeba analyzovat historii chování uvažovaného finančního nástroje. Pro zjednodušení procedury otevírá týdenní graf a zvažuje rozdíl mezi hodnotami vysoké a nízké hodnoty poslední uzavřené svíčky. Tuto hodnotu musí rozdělit o 5, aby určil počet bodů, které cena za jeden den překonala. Pro zjištění hodinové volatility se hodnota dělí 120 (5 * 24).

Pokud si obchodník tyto statistiky všimne, bude brzy schopen vidět určité vzorce změn volatility, stanovit standardní průměrný rozsah pohybů cen pro použitý finanční nástroj, což značně usnadní jeho práci a pomůže zlepšit obchodní strategii.

Image

Ukazatele volatility

Indikátory pro stanovení síly volatility jsou standardní a jsou v obchodním terminálu. Nejjednodušší možností je exponenciální klouzavý průměr. Čím dále je linie od svíček, tím silnější je volatilita tohoto měnového páru. Soutěžní pohyblivý průměr je Bollinger kapely. Tento ukazatel volatility se skládá z několika linií, které se blíží, je-li indikátor nízký, a liší se, když se rozsah cenových výkyvů zvyšuje.

Třetí možností pro výpočet volatility je ATR, která využívá cenový rozdíl (aktuální maximum a minimum) k vytvoření svého obrazu. Čím vyšší je číslo, tím silnější je volatilita. Graf ATR neznamená trend, nýbrž zvýšení nebo snížení míry změny cen. Každý z těchto ukazatelů může být konfigurován na základě vlastních úvah, aby analyzovaná data byla nejpřesnější.

Image

Využití volatility

Pro zisk z finančních trhů je důležité správně použít změny volatility. Zvyšování zvyšuje nejen potenciální zisky, ale i rizika. Pro začátečníky je nejlepší zvolit si měnové páry, jejichž grafy neprokazují náhlé skoky, které z trhu trhají jedinečným obchodníkům. Chcete-li volatilitu používat správně, musíte znát následující:

  • Pokud je na grafu pozorován byt a rozsah cenových výkyvů zůstává po dlouhou dobu nezměněn, měli bychom očekávat, že se volatilita brzy zvýší. Pečlivě si přečtěte ekonomický kalendář, abyste mohli včas vyřídit nevyřízené objednávky.
  • Obchodní systém musí brát v úvahu změny v chování finančního nástroje - Stop Loss by měl být umístěn mimo hlukovou zónu a s ohledem na možné zvýšení volatility to vyloučí možnost, že budete jednoduše vyřazeni z trhu. Například při obchodování EUR versus USD pečlivě vyberte úroveň, na které bude ochranný příkaz umístěn - v rozsahu 80 bodů. Pokud cena během londýnského nebo amerického zasedání vzrostla nebo klesla o daný počet bodů, pak byste v tento den neměli otevřít pozici. Také nezapomeňte, že potenciální zisk by měl být alespoň dvakrát vyšší než ztráty.
  • S vysokou volatilitou snižte objem otevřených obchodů - neriskujte svůj kapitál nepřiměřeně.

Image

Upravením obchodní strategie s obdrženými informacemi můžete filtrovat většinu falešných signálů a najít skutečně dobré vstupní body na trh. Na otázku: „Volatilita je co?“, Neměli byste být spokojeni s definicí tohoto pojmu. Schopnost analyzovat a aplikovat je v obchodě je klíčem ke zvýšení příjmů z práce na finančních trzích.

Zajímavé články

Ariel Ortega: sportovní kariéra

Faktor omezující vitální aktivitu organismů: světlo, voda, teplota

Kdo je ta pravá dáma?

Ohnivý květ: popis, typy, jména a zajímavá fakta